El backtester honesto
Cinco estrategias clásicas, las mismas que enseñamos en nuestra sección de estrategias, ejecutadas sobre décadas de cierres diarios reales: el S&P 500 desde 2001, Bitcoin desde 2014 y el EUR/USD desde 2006. Reglas exactas, costes por operación incluidos, y la comparación que casi nadie te enseña: qué habría pasado si no hubieras hecho nada. Sin cocinar los números. Prepárate, porque el resultado incomoda más veces de las que gusta.
Ejecuta el backtest
Modelo simplificado: siempre en largo, todo dentro o todo fuera al precio de cierre del día de la señal, sin impuestos, sin deslizamiento real, sin dividendos ni intereses. Los cierres diarios provienen de series históricas públicas de precios; puedes contrastarlos en fuentes como Stooq o Yahoo Finance. Sirve para entender el carácter de cada estrategia, no para predecir tu cuenta real.
Esto es el pasado con reglas simplificadas. No incluye impuestos, ni deslizamiento real, ni el pánico de estar dentro cuando la cuenta cae un 40%. Que una regla funcionara en el histórico no promete absolutamente nada del futuro: cuantas más reglas pruebas sobre los mismos datos, más fácil es encontrar una que quede bien de casualidad.
Antes de creerte cualquier backtest (el nuestro incluido), lee cómo se hace un backtesting honesto y qué es el overfitting. Y antes de complicarte la vida con señales, entiende por qué el DCA es la vara de medir que toda estrategia activa tiene que batir.
Las cinco estrategias, con sus reglas exactas
Nada de cajas negras: estas son las reglas completas, las mismas que ejecuta el código. Todas operan solo en largo, con el 100% del capital, al cierre del día de la señal.
- Tendencia (cruce de medias): compramos cuando la media móvil de 20 días cruza por encima de la de 50; vendemos cuando cruza por debajo. Entre señales, fuera del mercado.
- Ruptura: compramos cuando el cierre supera el máximo de los 55 días anteriores; vendemos cuando cae por debajo del mínimo de los 20 días anteriores.
- Pullback: solo operamos con el cierre por encima de la media de 50 (tendencia alcista). Compramos cuando el precio, tras caer bajo la media de 20, la recupera. Vendemos si el cierre pierde la media de 50.
- Reversión a la media: compramos cuando el cierre está un 10% o más por debajo de la media de 20 (pánico de corto plazo); vendemos cuando el precio vuelve a tocar la media, o si la posición pierde un 15% (stop duro).
- DCA (la vara de medir): $400 al cierre del primer día hábil de cada mes, durante todo el histórico, llueva o truene. Aquí el capital inicial no aplica: el total invertido es la suma de los aportes, y te lo mostramos por separado.
Por qué siempre comparamos contra no hacer nada
Comprar el primer día y no tocar nada durante veinte años no requiere talento, ni pantallas, ni cursos. Por eso es la referencia perfecta: cualquier estrategia activa que no la bata ha convertido mucho trabajo en menos dinero. En nuestros propios datos vas a ver que ocurre más veces de las que el marketing del trading admite. Cuando una estrategia gana, también te enseñamos el precio: el drawdown que hubo que tragar y los años que pasó bajo agua sin recuperar su pico.
Cómo leer los resultados
El resultado final es la foto bonita; el drawdown máximo y los años bajo agua son la película completa. Una estrategia que multiplica el capital pero pasa cinco años por debajo de su pico solo funciona para quien aguanta cinco años de sensación de fracaso sin abandonar. Casi nadie aguanta. Por eso la sección de la parte incómoda no se puede ocultar: es la parte que decide si una estrategia es operable por un humano de verdad.
Fíjate también en el porcentaje de operaciones ganadoras junto a la peor racha perdedora. Las estrategias de tendencia suelen acertar menos de la mitad de las veces y encadenar muchas pérdidas seguidas: ganan por el tamaño de sus aciertos, no por su frecuencia. Si necesitas tener razón a menudo para sentirte bien, ese dato te importa más que el CAGR. Complementa esta herramienta con el simulador de rachas para ver cuánto duele la varianza y con la calculadora del coste real de operar.
Los datos no mienten; los vendedores de sistemas, a veces sí
Cada semana enviamos una lección honesta sobre estrategias, riesgo y psicología del trading. Sin promesas de hacerte rico, porque no vendemos humo.
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