Crea tu propia estrategia y ponla a prueba
Elige cuándo entrar, cuándo salir, ajusta los números y ejecuta tu estrategia sobre décadas de cierres diarios reales. Empieza con Bitcoin, que es donde más brillan (y más engañan) las estrategias. Y cuando encuentres una que parezca magia, no te fíes de nosotros ni de ti: la herramienta corre tus mismas reglas en los otros mercados que no estabas mirando. Si solo funciona en uno, ya sabes lo que era.
Diseña tu estrategia
Cada estrategia se plantea, a modo de ejemplo, con un capital fijo de $10,000, para poder compararlas todas en igualdad de condiciones. Todo se calcula en tu navegador: no enviamos nada a ningún servidor.
La parte incómoda
¿Aguanta fuera de muestra?
Tus mismas reglas, sin cambiar un número, corridas en los tres mercados. Una ventaja real se parece a sí misma en sitios distintos. Una casualidad, no.
Todos los cálculos usan cierres diarios reales y aplican tu coste en cada compra y cada venta. Como solo tenemos cierres (no máximos y mínimos intradía), la "ruptura" es sobre máximos de cierre y los stops se comprueban al cierre de cada día: en real, un stop puede ejecutarse peor. Nada de lo que hagas sale de tu navegador.
Si tienes suficientes botones que girar y los giras sobre los mismos datos, siempre acabarás encontrando una combinación que en el pasado habría sido espectacular. No porque hayas descubierto una ventaja, sino porque has memorizado el ruido. Se llama sobreoptimización (u overfitting), y es la fábrica número uno de estrategias que brillan en el histórico y se desangran en real.
Por eso el panel de "fuera de muestra" no es un extra: es el examen. Una regla que gana en Bitcoin y también se defiende en el S&P 500 y en EUR/USD tiene, al menos, pinta de captar algo real. Una que solo funciona en un mercado y con unos números muy concretos casi siempre es un espejismo caro. Cuando lo tengas claro, llévalo a un plan de trading y anótalo todo en un diario.
Los bloques, sin misterio
Estas son las reglas exactas que ejecuta el código para cada tipo de entrada, con el 100% del capital y al cierre del día de la señal. Cada una funciona en largo (apuestas a que sube) o en corto (a que baja), con las condiciones dadas la vuelta.
- Cruce de medias (tendencia): en largo entras cuando la media rápida cruza por encima de la lenta; en corto, cuando cruza por debajo. La señal contraria es el cruce inverso.
- Ruptura de máximos / mínimos: en largo entras al superar el máximo de los últimos N días; en corto, al perder el mínimo de esos N días.
- Reversión a la media: en largo compras cuando el cierre cae un X% por debajo de su media de N días; en corto vendes cuando sube un X% por encima. La señal contraria es volver a tocar la media.
- Momentum: en largo entras cuando el precio ha subido más de un X% en N días; en corto, cuando ha caído más de ese X%.
- RSI (sobreventa / sobrecompra): en largo entras cuando el RSI baja a tu umbral de sobreventa; en corto, cuando sube al de sobrecompra. El RSI se calcula solo con cierres, así que es honesto con los datos que tenemos.
A eso le sumas, si quieres, cualquier combinación de salidas (stop, objetivo, trailing y cierre por tiempo; sale con lo primero que ocurra) y un filtro de RSI para no entrar cuando el mercado ya está muy estirado. Aviso honesto sobre los cortos: como aquí usamos el 100% del capital, si el precio se duplica mientras estás corto, la cuenta se queda a cero. En real pasaría antes, con el margin call.
Preguntas frecuentes
Si mi estrategia sale muy bien en el pasado, ¿ganaré dinero con ella?
No hay ninguna garantía, y ese es justo el punto. Cuantos más parámetros ajustas sobre los mismos datos, más fácil es encontrar por casualidad una combinación preciosa en el histórico: es sobreoptimización. Por eso tu estrategia se prueba sola en los otros mercados. Si solo funciona en uno, era el pasado hablando, no una ventaja.
¿Por qué las mismas reglas ganan en un mercado y pierden en otro?
Porque cada mercado tiene su carácter: Bitcoin es tendencia y momentum puros, el S&P 500 sube a largo plazo con sustos, y EUR/USD es lateral. Una regla afinada para uno suele romperse en los demás. Una ventaja real tiende a parecerse a sí misma en mercados distintos.
¿Guardáis mi estrategia o mis datos?
No. Todo se calcula en tu navegador con series que ya vienen en la página. No enviamos nada a ningún servidor. Si recargas, empiezas de cero.
Una estrategia no te salva; un proceso sí
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